您如何看待99%的模型质量数据的回测? - 第2页

西蒙·尼亚德科夫斯基
17343
西蒙·尼亚德科夫斯基 河北体彩 08:09:22  
裸露的 :


猛禽,你确定吗?

 我要问的是,因为看起来像我使用的工具,允许模拟滑动并且还分散变量。我不会说软件的名称,而是互联网上著名的软件。

我尽我所能 但如果您想确保自己安全,请问Birt。 点差可以是可变的,因为fxt文件包含买价和卖价,而报价数据也包含买价和卖价, 因此,在制作fxt文件时,可以选择从报价数据中合并价差。 。 。 如何帮助打滑?
丹尼尔·维埃拉·科斯塔(Daniel Vieira Costa)
515
丹尼尔·维埃拉·科斯塔(Daniel Vieira Costa) 河北体彩 13:58:24  

乌本 :
好的,那么您对[如果有的话]进行了哪一年的优化?
我还没有做优化..但是回测是从2011年到2012年(可能)。我也在2012/2013年进行了测试,结果也不错。

 

但是问题是,可以信任99%的模型数据吗? 

 乌布岑
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乌布岑 河北体彩 14:44:53  

但是问题是,可以信任99%的模型数据吗? 

信任是什么意思?

模型质量不等于测试质量。示例我可以使用90%的建模进行测试,但可以在Open_Only上交易Once_Per_Bar。

模型质量并不意味着好的数据。例如,模型可以是99%,但是数据可以是Fake。

模型质量不等于未来结果。系统可以以999999%的质量运行,但在实时市场上仍然无法使用。

那你到底是在问我什么。

我知道自己在做什么,是否会以99%的建模质量相信自己?

我是否相信别人的结果,因为他们使用的是99%模型?

信任是什么意思? 

丹尼尔·维埃拉·科斯塔(Daniel Vieira Costa)
515
丹尼尔·维埃拉·科斯塔(Daniel Vieira Costa) 河北体彩 18:16:57  
乌本 :

但是问题是,可以信任99%的模型数据吗? 

信任是什么意思?

模型质量不等于测试质量。示例我可以使用90%的建模进行测试,但可以在Open_Only上交易Once_Per_Bar。

模型质量并不意味着好的数据。例如,模型可以是99%,但是数据可以是Fake。

模型质量不等于未来结果。系统可以以999999%的质量运行,但在实时市场上仍然无法使用。

那你到底是在问我什么。

我知道自己在做什么,是否会以99%的建模质量相信自己?

我是否相信别人的结果,因为他们使用的是99%模型?

信任是什么意思? 



乌布森

 

好吧..我 在问,是否有可能相信我们可以在实时测试中获得类似的结果…… 回测 使用99%的模型。

 

我想听听您的经验

 

例如,“ ..在回测中,我获得了99%的模型的出色结果。.但是在实时测试(真实/演示)中,结果却完全不同。” bla bla bla。 

丹尼尔·维埃拉·科斯塔(Daniel Vieira Costa)
515
丹尼尔·维埃拉·科斯塔(Daniel Vieira Costa) 河北体彩 18:23:06  
英国猛禽 :
我尽我所能 但如果您想确保自己安全,请问Birt。 点差可以是可变的,因为fxt文件包含买价和卖价,而报价数据也包含买价和卖价, 因此,在制作fxt文件时,可以选择从报价数据中合并价差。 。 。 如何帮助打滑?


好。谢谢猛禽
 乌布岑
5301
乌布岑 河北体彩 22:03:00  
裸露的 : 乌布森好吧..我 在问,是否有可能相信我们可以在实时测试中获得类似的结果……与采用99%模型的回溯测试相比。我想听听您的经验,例如……。用99%的模型获得了出色的结果。但是在实时测试(真实/演示)中,结果却完全不同。 
我认为建模质量和未来结果之间没有任何直接关联。这就是为什么我建议在第一篇文章中进行实时测试的原因。
丹尼尔·维埃拉·科斯塔(Daniel Vieira Costa)
515
丹尼尔·维埃拉·科斯塔(Daniel Vieira Costa) 2013.05.13 02:25:38  
乌本 :
我认为建模质量和未来结果之间没有任何直接关联。这就是为什么我建议在第一篇文章中进行实时测试的原因。


好..谢谢兄弟

 

我只是直播了一下...结果很好..但是...刚开始...没有足够的数据。

 

谢谢大家..祝你好运 

[已删除] 2013.05.13 06:27:41  

 

嗨eriaku,我想 回测 MT4黄金策略。但是我不能使用策略优化选项。当我单击时,什么都没有发生,请帮助我如何支持测试策略。
西蒙·尼亚德科夫斯基
17343
西蒙·尼亚德科夫斯基 2013.05.13 07:27:51  
裸露的 :


好..谢谢兄弟

 我只是直播了一下...结果很好..但是...刚开始...没有足够的数据。

您的SL&TP给您带来30:5的风险:奖励,这意味着您需要30/35的BE赢率= 86%, 看你的平均损失vs Average 赢得您有28.97:6.01,则BE WR为28.97 / 34.98 =  83%.  您的实际WR为85.14% 我认为这太接近您要达到收支平衡的目标, 如果价差比您的差 策略测试 否则您会遇到滑点,您将跌至BE WR以下。 。 。
 瑞
13
2013.05.13 08:49:10  
我从测试中学到的是:不管是 回测 或向前测试。 市场总是独一无二的。 我的意思是,您获得的成功之道也是独一无二的。 测试中的微小设置更改可能会导致完全不同的结果。 市场总是占上风。 它等待您出示卡片,然后他出示卡片。 最好的情况下,您只有1/2的获胜机会(不计算点差和翻滚等)。 这就是整个问题。 最佳预测性能 我所看到的市场趋势是主要趋势,如果存在的话, 尤其是在日线图及上方,请勿与之交易。 主要趋势不容易改变,它反映了两国之间的总体经济平衡。 因此,趋势线的突破是一个重大事件。 我认为,只有使用趋势线的EA才有更大的获胜机会。