英国猛禽和其他成熟的MQL4交易者有什么共同点

正义名
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正义名  

嗨,大家好,

您认为什么是您自己系统中最好和最重要的成分?

是的,我已经使用了搜索功能。但是大多数主题都是特定的。我想知道RaptorUK和其他资深交易者的共同点。我说的是基本信念。在您艰难地判断我之前,让我解释一下:我今年43岁,来自德国(所以请您原谅我的错误),并且在过去的一年左右的时间里,我学会了使用MQL4进行编码,研究了很多好书和坏书,开发了几种赚钱或亏钱的系统。现在,我使用的是我认为与我的信念一致的EA。我猜那里几乎有可能需要的所有功能都有代码。但是我花了一些时间来查找-嗯,我们称其为“自动交易基础”。也许一个例子可能会有所帮助。我的EA已经经历了几个开发阶段。现在,在我采用真实帐户更改之前,它每周5天,每天24小时,以9种货币和几种不同的时间交易4个上网本和6个模拟帐户。但是我认为结果仍然没有意义,因为准确的回溯似乎是不可能的(即使使用导入的数据也是如此),即使这样,我仍然无法同时进行9种货币的回溯测试。不要误会我的意思,在撰写本文时,我对到目前为止的结果感到满意。但是我想我错过了一些东西,所以我想知道,专业人士认为优质MQL4食谱中必不可少的成分。


这是到目前为止我得到的:

一个人可以拿到很大一部分演示资金,足以进行数百笔交易。我的经纪人最多允许10个模拟账户,并且没有时间限制或任何限制自动交易的限制。实时进行交易,以防止由于回测数据损坏而得出错误的结论。我使用趋势追踪,并且只有在较高的时间范围确定方向后才进行交易。当方向为横向时,我使用过滤器来防止交易。这些过滤器是音量,EA的方向以及IHIGH和ILOW在另外两个时间范围内(最可能是每天1小时)。我用这三个时间范围内多达100支蜡烛的价格日期数组来计算趋势的强度,并且仅在所有时间范围相互确认时才进行交易。我在开始时使用固定的止损(1h时间段为30点)(这是我在头寸上可能出现的最高亏损),一旦达到30点的获利量,将其移动至盈亏平衡,然后将其更改为追踪止损根据 技术分析 沿着最后的高点或低点尾随。我的风险永远不会超过交易账户的1%,只有当我的资产将我的账户余额大大增加时,我才会扩大头寸规模。如果市场不景气,并且当天不进行进一步交易,我将变量“ RequiredEquityToTrade”用作紧急停止。我使用屏幕截图功能保存每笔交易,以便以后进行进一步检查。我不再使用获利功能,因为我无法找出获胜者能走多远。

我认为这可能有用:

当账户净值在短时间内经历重大变化时,考虑一种紧急情况可能会有所帮助。我已经实现了“关闭所有交易”功能。我意识到,有时候没有什么可以解决的,而有些日子则无法失败,我可能想创建一个指标来显示账户净值的上升或下降,并计算“每日风险金额”之类的东西。我很想找到一种使用Android进行自动移动交易的方法,并且已经考虑过将待处理订单作为影响我EA行为的代码(例如,以1,40€的买入止损价可以建议EA停止交易,在1,40欧元处买入止损可能意味着“所有进一步交易的头寸规模”。我相信技术分析,趋势追踪和长期预期。如果范·萨普(Van Tharp)是正确的,则入场券仅占10%,头寸规模和“交易管理”将决定您是长期赢家还是输家。

我想知道,什么最适合您

我会错过重要的拼图吗?

您认为什么才是真正使您的EA成功的要素?

您进行自动交易的基本原则是什么?

预先感谢和

祝你今天愉快,

射线 :-)


西蒙·尼亚德科夫斯基
17345
西蒙·尼亚德科夫斯基 2013.10.28 22:14:57  
正义名:

嗨,大家好,

您认为什么是您自己系统中最好和最重要的成分?

Yes, I have used the search function. But most topics are to specific. I would like to know, what 英国猛禽 和 the other 经验丰富的商人s have in common.


我只能为自己说话。

你承担太多。 。 。我没有可盈利的EA,我不是"sophisticated trader",我已经学习了一些mql4编码,并且来这里尝试帮助他人学习。也许我没有盈利的EA,因为我对所谓的盈利有非常严格的定义。 。 。
乌布岑
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乌布岑 2013.10.28 23:04:59  

我不知道我是否应该以这样的标题回应:)。

但是我同意 英国猛禽 coin_toss参数。 这里 & 这里.

我有一个教的问题 英国猛禽 因为他已经被叫出来了:P

您是否认为可以操纵R:R和WR以获得交易商的优势?

我相信您已经暗示我们可以将WinRate强制设为有利的值,例如90。

您认为是否可以通过增加手数来迫使Average_Win /(Reward)更高?

这样,只要RR:WR落在coin_toss之下,就将其推到coin_toss之下。

詹姆斯·霍奇斯
4191
詹姆斯·霍奇斯 2013.10.29 00:46:55  

1.精明通常不能转化为成功。
2.对于“保持简单愚蠢”的KISS方法,要说些什么。
3.只有一件事可以使您成功(更正).......
您成功进行交易意味着只有一件事。
4.您购买的价格比出售价格便宜。期。
5.让市场来找你。

如果您想以更大的趋势进行交易,请等待回调。这样您就可以围绕一个框架来设置 止损 为了好r:r。
(请考虑在适当的时候将孩子推到秋千上。)

如果您想交易一个范围。出于相同的r:r原因,请等待摆动的高点或低点。
(再一次想到秋千上的孩子。)

将范围视为横向趋势。


1.在图表上寻找高概率的位置。
2.只有在那里您才能实施良好的风险回报。

您的指标是否使您进入图表上的其他位置,希望“猜测”未来的方向?
还是因为现在合适,它使您进入了上面提到的地方之一?

您的信号是否来自当前的价格走势。要么...
数学上的PAST价格操作?

重要的是现在的价格。是时候进站了或者是等待时间。
查看您的策略,看看有多少规则被打破。

我不在乎您拥有多少股权,杠杆或时间。如果您不以低于出售的价格购买它。你不能成功。
因此,请确保您的策略不会太“精打细算”并迷失方向,而应将重点放在其真正要实现的目标上。

我可以告诉你...说起来容易做起来难... PipPip..Jimdandy。

ps几天前,我在博客中写了几篇关于这个主题的页面。叫做圣杯。您可能会发现它很有趣。

伊恩·弗拉纳根(Ian Flanagan)
549
伊恩·弗拉纳根(Ian Flanagan) 2013.10.29 10:26:55  

我已经阅读了几本有关交易系统和算法交易的书。.一条不断出现并与我的经验相吻合的信息是:

实际的系统可能非常简单,仍然可以赚钱。关键因素似乎是精确的进出策略。

至于“什么都不起作用的日子”,它们应该由您预测 回测。在进行正向测试之前,您应该知道(预期的)最大下降时间和最长下降时间。

吉姆,您可以张贴博客链接吗?我很想读

西蒙·尼亚德科夫斯基
17345
西蒙·尼亚德科夫斯基 2013.10.29 11:41:50  
乌本:

我不知道我是否应该以这样的标题回应:)。

但是我同意 英国猛禽 coin_toss参数。 这里 & 这里.

我有一个教的问题 英国猛禽 因为他已经被叫出来了:P

您是否认为可以操纵R:R和WR以获得交易商的优势?

我相信您已经暗示我们可以将WinRate强制设为有利的值,例如90。

我认为没有WinRate(WR)有利或不利之类的东西,就像Risk:Reward(R:R)没有有利或不利的事情一样。 。 。一个没有另一个就没有意义。为什么90%的WR比50%的WR好?除非我们分别了解随附的R:R,否则我们无法回答。

我们可以将WR强制为所需的数字吗?让我们以投掷硬币为例,是的,我们可以获取所需的任何WR,只需通过设置SL设置相应的R:R &TP相应地,WR将最终到达您想要的位置。 。 。假设您执行了足够多的交易。即使WR为99%,我们仍然不会有一个有利可图的策略。 。 。记住,这是投币。

乌本:


您认为是否可以通过增加手数来迫使Average_Win /(Reward)更高?

当然是 。 。 。但这也会使平均损失更高。 。 。 R:R是比率,与仓位大小无关。 。 。除非您有某种方式提前知道哪些交易将是赢家,哪些输家,那么您可以在赢家上拥有更大的头寸规模

乌本:

这样,只要RR:WR落在coin_toss之下,就将其推到coin_toss之下。

如果策略是抛硬币,那么WR与R:R密不可分,反之亦然。 。 。 。我仍然不禁要问的一个问题是,要使用什么基准才能使我们确定策略比抛硬币更好?

如果你看我的数据 这里 您会看到我的表包含实际测得的WR和理论上计算出的WR,即使考虑到交易数量,也存在差异,例如:测得WR 37.79%与计算出的WR 37.5%交易数量111,418。因此,即使有超过10万笔交易,我们仍然可以获得0.77%的不准确性。我的平均误差是0.3%,最大误差是6%,然后是2.5%,然后是1.66%,因此大多数数据点的误差都小于1%。

对于我的Coin Toss系统,确定R:R很简单,EA具有固定的SL和TP,我的测试均以0.0点差运行,因此计算R:R非常简单。在许多策略中,可能没有固定的SL&TP,还有很多其他没有SL甚至可能没有TP,因此在这些情况下,我们如何确定R:R?我以前认为平均损失:平均胜利会给我们带来R:R,在许多情况下,它会,但不是全部。 。 。在设置SL的情况下 &使用TP,它将为我们提供R:R,并同时考虑点差。在未使用设定的SL的情况下,平均损失不能给出风险的真实情况,为什么?风险与损失不同,损失由已实现的风险确定,风险可能大于已实现的风险,但即使未实现也仍然是风险。对于奖励和胜利,胜利并非如此 确实 平等实现的报酬。这看起来似乎很不直观,但请考虑几分钟。 。 。风险是一种潜在的措施,而不是实际的措施,回报是一种实际的措施,而不是潜在的措施。

那么,在没有设置SL的情况下我们该怎么办?在这种情况下,我认为我们必须使用平均MAE而不是平均损失。因此,现在我们可以计算已实现的R:R并使用它来确定我们需要实现收支平衡的WR,并将其与正在实现的WR进行比较,我们需要对策略有什么信心?我没有具体的答案,但是差异越大,我们所拥有的信心就越大,我还要说的是,对于低值WR(<50%),我们应该寻找大约10%的差异,显然对于90%的BE WR,这将要求WR为100%;也许在这种情况下,我们的目标是WR至少比目标值低10%要求BE WR,然后反向使用此策略。

注意: 请记住,这是我的全部观点,只要任何人都可以用合理的论据支持自己的矛盾,我很高兴与任何人发生矛盾。

西蒙·尼亚德科夫斯基
17345
西蒙·尼亚德科夫斯基 2013.10.29 11:43:09  
阿拉迪尔:

我已经阅读了几本有关交易系统和算法交易的书。.一条不断出现并与我的经验相吻合的信息是:

实际的系统可能非常简单,仍然可以赚钱。关键因素似乎是精确的进出策略。

至于“什么都不起作用的日子”,应该通过回测来预测它们。在进行正向测试之前,您应该知道(预期的)最大下降时间和最长下降时间。

吉姆,您可以张贴博客链接吗?我很想读

吉姆(PM Jim)和我确定他会回复。
正义名
32
正义名 2013.10.29 12:09:44  
谢谢大家的答复。 @JimDandy:我喜欢摇摆方法,并将实现它。
乌布岑
5301
乌布岑 2013.10.29 15:28:42  

@英国猛禽:

我同意,通过增加lot_size,也有可能会增加average_loss的潜在风险。我只是希望我可以通过使Take_Profit = 6和Stop_Loss = 60(例如)以某种方式将win_rate提高到90%。然后以某种方式,如果我承担亏损或继续亏损,则增加的未来交易手数将更有可能获得成功。但是,当然,这可能就是赌徒谬论的定义。有趣的是,我可能已经在过去的某个时候执行过此测试,并把它扔掉了:)cycles:cycles。

无论如何,我之所以提出这个up_now是因为我想生成有关评估系统边缘/优势的线程或case_study。最近的地雷系统使我想相信交易者可以影响其RR:WR。我有一些正在研究no_stoploss系统的理论。我问这些问题的原因是,相信适用于no_stoploss的内容也可以适用于止损系统。当然,我并没有完全理解答案,如果我听起来难以捉摸,请对不起。

至于浮动损失,我一直将其视为已实现损失。尝试在RR:WR方程中使用浮动损失时,总是遇到我的一个问题是,对于不停机系统,average_loss变得很大。我认为使用这种方法,大多数negative_grid系统都将(不公正地)显示为负面。因此,我的妥协是查看$$中的帐户(利润/提取)。 $代替点子,对于可变手数测试更灵活。该比率应持续计算。

当观察我们最近的FastWayToMillions时,它使我想起了我前一段时间发现并忽略的某些事情。当时,我写了这个评论 这里。我真的在尝试找出如何将此概念应用于止损系统。

西蒙·尼亚德科夫斯基
17345
西蒙·尼亚德科夫斯基 2013.10.29 16:55:37  
乌本:

@英国猛禽:

至于浮动损失,我一直将其视为已实现损失。尝试在RR:WR公式中使用浮动损耗时,总是会遇到一个问题: 对于不间断系统,average_loss变得非常大。

这给出了真实的故事,并解释了为什么似乎运作良好的信号突然爆炸的原因。 。 。如果考虑使用真实的R:R而不是Ave Loss:Ave Win,那么实际的潜在表现将显而易见。
乌布岑
5301
乌布岑 2013.10.29 17:07:44  
英国猛禽:
这给出了真实的故事,并解释了为什么似乎运作良好的信号突然爆炸的原因。 。 。如果考虑使用真实的R:R而不是Ave Loss:Ave Win,那么实际的潜在表现将显而易见。

同意爆炸!部分:)。您是否曾经为每个订单分析器构建过提款单?我的意思是像在strategy_tester报告||上可以在回测之外使用的东西实时报告。